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Decision Intelligence
Caprinios est fondée par une équipe de trois profils complémentaires : un ingénieur en mathématiques appliquées à la finance, un ingénieur en cybersécurité et systèmes, et un docteur en processus stochastiques issu de Polytechnique. Cette combinaison rare (rigueur mathématique, expertise technique et compréhension des marchés) est au cœur de la crédibilité et de la qualité de nos livrables.
Non. Nous avons conçu nos offres pour couvrir l'ensemble du spectre des acteurs du trading algorithmique : des hedge funds et prop trading firms aux startups fintech, en passant par les traders indépendants et les chercheurs quants.La Marketplace permet notamment un accès à faible barrière d'entrée pour les profils individuels, tandis que le Scenario Studio et l'Algo Audit s'adressent aux structures avec des besoins plus sophistiqués.
Vous pouvez nous contacter directement via notre page contact pour toute demande de devis, de Trial Sample ou d'information. Pour les projets custom ou les Algo Audits, nous proposons un appel découverte de 30 minutes afin de cadrer précisément vos besoins avant toute proposition commerciale.
Synthetic Market
Concept généralMéthodologie & fiabilitéConfidentialité & propriété intellectuelleNos offresIntégration & compatibilité
Caprinios est une solution B2B spécialisée dans la génération à la demande de marchés financiers synthétiques contrôlés. Nous créons des environnements de marché artificiels sans empreinte numérique synthétique, validé statistiquement plausibles. Notre mission : permettre aux acteurs du trading algorithmique (avec l’IA) de tester, entraîner et benchmarker leurs stratégies sur des scénarios inédits et impossibles à reproduire avec le backtesting classique.
La donnée synthétique est une action de prix générée mathématiquement. Elle réplique les propriétés statistiques des marchés réels sans jamais être une copie du passé.
Le backtesting repose sur une limite structurelle fondamentale : il n'existe qu'un seul chemin que le marché a réellement emprunté. Cela entraîne plusieurs problèmes majeurs :Biais de survie : seules les données existantes sont visiblesOverfitting : les algorithmes apprennent des schémas passés, pas une logique de marchéAbsence de cygnes noirs : les événements rares et catastrophiques sont sous-représentésFausse confiance : une stratégie performante en backtest peut s'effondrer face à un régime inédit
Nos marchés synthétiques vous permettent de stress-tester vos algorithmes sur des milliers de "réalités alternatives", garantissant une robustesse réelle, pas seulement historique.
L'overfitting survient quand une stratégie est trop calibrée sur des patterns historiques spécifiques. En utilisant nos marchés synthétiques, vous disposez d'une source infinie de données "out-of-sample". Vos modèles sont alors forcés d'adapter leurs logiques aux dynamiques sous-jacentes des marchés, plutôt que de mémoriser le passé.Résultat : des performances réelles significativement plus robustes.
Les deux approches sont disponibles.D'un côté, nous comparons les "empreintes statistiques" d'actifs réels et synthétiques (entropie, hétéroscédasticité, etc) et nous nous assurons que notre générateur possède nativement ceux d’actifs réels et ne possèdent pas ceux synthétiques de modèles financiers (Black-Scholes, Heston, SABR, …).De l'autre, nous construisons des scénarios sur-mesure avec des paramètres entièrement définis selon vos besoins.Ainsi, le résultat est une trajectoire de prix qui se comporte et se "trade" comme un vrai marché mais qui est entièrement originale.
Nos modèles sont agnostiques à la classe d'actifs. Nous pouvons générer des données synthétiques pour :Marchés actions (single stocks, indices)Forex (paires majeures, croisées, exotiques)Crypto-actifs (Bitcoin, altcoins, paires stables)Futures et dérivés (contrats à terme, structures de courbe)Actifs multi-corrélés (portefeuilles, baskets)Autres marchés
Nous pouvons également modéliser des corrélations inter-actifs inhabituelles ou des ruptures de corrélation, particulièrement utiles pour les stratégies de couverture et d'arbitrage.
A propos de CAPRINIOS
Caprinios est fondée par une équipe de trois profils complémentaires : un ingénieur en mathématiques appliquées à la finance, un ingénieur en cybersécurité et systèmes, et un docteur en processus stochastiques issu de Polytechnique. Cette combinaison rare (rigueur mathématique, expertise technique et compréhension des marchés) est au cœur de la crédibilité et de la qualité de nos livrables.
Non. Nous avons conçu nos offres pour couvrir l'ensemble du spectre des acteurs du trading algorithmique : des hedge funds et prop trading firms aux startups fintech, en passant par les traders indépendants et les chercheurs quants.La Marketplace permet notamment un accès à faible barrière d'entrée pour les profils individuels, tandis que le Scenario Studio et l'Algo Audit s'adressent aux structures avec des besoins plus sophistiqués.
Vous pouvez nous contacter directement via notre page contact pour toute demande de devis, de Trial Sample ou d'information. Pour les projets custom ou les Algo Audits, nous proposons un appel découverte de 30 minutes afin de cadrer précisément vos besoins avant toute proposition commerciale.
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